Si tratta di una piccola chiesetta, costruita in forma cilindrica nel 1785, con le offerte dei vignanellesi, sul luogo dove era avvenuto un miracolo. La storia narra che un vignanellese del tempo, Domenico Annesi, aveva l’abitudine di far dipingere l’immagine della Madonna sopra le porte delle sue proprietà e, ne fece dipingere anche una su un muro: l’immagine di Maria Santissima in atto di piangere con Figlio alla destra. Il 19 maggio 1757 avvenne un miracolo: un pellegrino che si recava  a far visita alla Madonna come di sua consuetudine, recuperò la vista. Diffusasi prontamente la notizia il popolo accorse numeroso ravvivando fortemente la devozione, a tal punto che le offerte dei Vignanellesi aumentarono considerevolmente  sino a dare inizio appunto, sebbene molto tempo dopo, alla costruzione della chiesa stessa.

Nel 1782 venne istituita la Congregazione della Madonna del Pianto e, l’immagine della Madonna fu spostata dentro la sacrestia ove si trova attualmente.
L'accesso alla Chiesa è gratuito.